Zur Preisbildung von Forwardkontrakten im Strommarkt
Eine empirische Untersuchung des deutschen Strom-Terminmarktes
Inhalt
Burkhard Schnorrenberg untersucht, inwieweit die in der ökonomischen Theorie entwickelten Preisbildungsansätze für Terminkontrakte auf Strom-Forwardkontrakte anwendbar sind. Wesentliche Elemente der Arbeit sind eine Analyse der Forwardpreise auf der Basis der Riskpremium-Theorie, eine Untersuchung der Beziehungen zwischen verschiedenen Teilmärkten von Forwardkontrakten sowie eine Überprüfung der Backwardation-Hypothese.
Bibliografische Angaben
Februar 2006, 266 Seiten, Schriften zum europäischen Management, Deutsch
Dt. Universitätsvlg.
978-3-8350-0277-7