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Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen

Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt
Buch (broschiert)109.00 CHF
sofort lieferbar

Inhalt

Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.

Bibliografische Angaben

September 2003, 517 Seiten, Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance, Deutsch
Dt. Universitätsvlg.
978-3-8244-7928-3

Inhaltsverzeichnis

Schlagworte

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