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Peren F: Math for Business and Economics

Math for Business and Economics

Compendium of Essential Formulas

Financial Innovation and Technology

Exploring Centralised and Decentralised Financial Technologies

Fintech and the Emerging Ecosystems

Dieses Lehrbuch&nbsp;behandelt erstmals die systematische Herleitung der Grundgleichungen für Strukturmodelle aus jenen dreidimensionaler Festkörper. Die Darstellung nichtlinearer Einflüsse und die Besonderheiten schwingender Kontinua in der Rotordynamik, z. B. Schwingungen von Turbinenschaufeln, ist hier&nbsp;einbezogen. Etliche ausführlich durchgerechnete Anwendungsbeispiele sowie Aufgaben mit Lösungshinweisen stärken das Verständnis. Die vorliegende Auflage wurde umfassend überarbeitet und enthält unter anderem ein neues Kapitel zu Grundlagen Tribologie und einen&nbsp;Abschnitt zu dimensionslosen Kennzahlen.&nbsp;Der Inhalt 
Lineare Modellgleichungen dreidimensionaler Festkörper - Lineare Strukturmodelle - Lösungstheorie für freie Schwingungen und für Zwangsschwingungen - Schwingungen von Linientragwerken - Schwingungen von Flächentragwerken - Schwingungen dreidimensionaler Kontinua - Geometrisch nichtlineare Schwingungstheorie - Dynamik verteilter Mehrfeldsysteme - Grundlagen Tribologie&nbsp;Die Zielgruppen<ul><li>Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, Mikrosystemtechnik, Mechanik und Technomathematik im Masterstudium an Universitäten</li><li>Forschungs- und Entwicklungsingenieure</li></ul>&nbsp;Die Autoren Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jörg Wauer lehrt Technische Mechanik mit den Schwerpunkten Kontinuumsschwingungen, Strukturdynamik, Maschinen- und Rotordynamik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Prof. Dr.-Ing. Hartmut Hetzler leitet den Lehrstuhl für&nbsp;Technische Dynamik&nbsp;an der Universität Kassel.&nbsp;

Dieses Lehrbuch&nbsp;behandelt erstmals die systematische Herleitung der Grundgleichungen für Strukturmodelle aus jenen dreidimensionaler Festkörper. Die Darstellung nichtlinearer Einflüsse und die Besonderheiten schwingender Kontinua in der Rotordynamik, z. B. Schwingungen von Turbinenschaufeln, ist hier&nbsp;einbezogen. Etliche ausführlich durchgerechnete Anwendungsbeispiele sowie Aufgaben mit Lösungshinweisen stärken das Verständnis. Die vorliegende Auflage wurde umfassend überarbeitet und enthält unter anderem ein neues Kapitel zu Grundlagen Tribologie und einen&nbsp;Abschnitt zu dimensionslosen Kennzahlen.

Vom einfachen Strukturmodell zum komplexen Mehrfeldsystem

Kontinuumsschwingungen

Numerical Applications in R and Python

Portfolio Management in Continuous Time

Übersichtlich und kompakt bietet Ihnen dieses Lehrbuch einen vollständigen Überblick über alle prüfungsrelevanten Inhalte der medizinischen Statistik. Es leitet Sie leicht verständlich und praxisbezogen durch das gesamte Basiswissen von den Grundlagen bis hin zu den wichtigsten Anwendungen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der Autorin, die sorgfältig das Wesentliche für Sie ausgewählt und aufbereitet hat. Ganz neu in der 8. Auflage sind das Kapitel "Hinweise für Doktoranden" und Vertiefungen zum Thema Bias.Der InhaltDas bewährte didaktische Konzept ermöglicht ein effizientes Lernen:<ul><li>Kernaussagen – Bringen das Wichtigste auf den Punkt</li><li>Fallbeispiele – Stellen einen anschaulichen Bezug zur Praxis her</li><li>Prüfungsteil – Für eine optimale Vorbereitung auf MC-Fragen und mündliche Prüfungen</li></ul>Die AutorinProf. Dr. sc. Hum. Habil. Dipl.- Math. Christel Weiß ist die Leiterin der Abteilung für Medizinische Statistik, Biomathematik und Informationsverarbeitung des Universitätsklinikums Mannheim, Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg.&nbsp;

Übersichtlich und kompakt bietet Ihnen dieses Lehrbuch einen vollständigen Überblick über alle prüfungsrelevanten Inhalte der medizinischen Statistik. Es leitet Sie leicht verständlich und praxisbezogen durch das gesamte Basiswissen von den Grundlagen bis hin zu den wichtigsten Anwendungen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der Autorin, die sorgfältig das Wesentliche für Sie ausgewählt und aufbereitet hat. Ganz neu in der 8. Auflage sind das Kapitel "Hinweise für Doktoranden" und Vertiefungen zum Thema Bias.Der InhaltDas bewährte didaktische Konzept ermöglicht ein effizientes Lernen:<ul><li>Kernaussagen – Bringen das Wichtigste auf den Punkt</li><li>Fallbeispiele – Stellen einen anschaulichen Bezug zur Praxis her</li><li>Prüfungsteil – Für eine optimale Vorbereitung auf MC-Fragen und mündliche Prüfungen</li></ul>

Basiswissen Medizinische Statistik

Learn to build robust, scalable financial models to position yourself as an expert in computational finance. At a time when the financial industry demands an increasingly complex and accurate mode, this book ensures you stay ahead of the curve by leveraging the latest advancements in programming to develop faster, more reliable, and maintainable financial software.
To begin, you’ll explore key features of C++23, object-oriented programming, and template-based design patterns critical for building reusable financial components. From there, dive into a range of numerical methods, including Monte Carlo simulations, binomial and trinomial trees, and finite difference schemes. Special attention is given to practical implementation details. Every chapter is designed to guide you step by step in transforming mathematical models into efficient, production-level C++ code. You will also learn to handle exotic derivatives, stochastic volatility, and jump-diffusion models, bridging the gap between theory and practice.
In the end, you’ll be equipped with the technical foundation and practical tools needed to design, implement, and analyze complex financial products. You will also be well-prepared to tackle the advanced interest rate and credit derivatives covered in further depth in De La Rosa’s Advanced Quantitative Finance with Modern C++. 
What You:&nbsp;
<ul>
<li>Master modern C++23 syntax and features, including object-oriented and generic programming.</li>
<li>&nbsp;Design flexible option payoff hierarchies for code reuse.</li>
<li>Apply advanced numerical techniques such as Monte Carlo, binomial/trinomial trees, and finite difference methods.</li>
<li>Calculate and interpret option sensitivities (Greeks).</li>
<li>Model and price exotic options, including stochastic volatility and jump-diffusion models.</li>
<li>Integrate mathematical finance concepts into production-quality C++ code.</li>
</ul>

Learn to build robust, scalable financial models to position yourself as an expert in computational finance. At a time when the financial industry demands an increasingly complex and accurate mode, this book ensures you stay ahead of the curve by leveraging the latest advancements in programming to develop faster, more reliable, and maintainable financial software.To begin, you’ll explore key features of C++23, object-oriented programming, and template-based design patterns critical for building reusable financial components. From there, dive into a range of numerical methods, including Monte Carlo simulations, binomial and trinomial trees, and finite difference schemes. Special attention is given to practical implementation details. Every chapter is designed to guide you step by step in transforming mathematical models into efficient, production-level C++ code. You will also learn to handle exotic derivatives, stochastic volatility, and jump-diffusion models, bridging the gap between theory and practice.In the end, you’ll be equipped with the technical foundation and practical tools needed to design, implement, and analyze complex financial products. You will also be well-prepared to tackle the advanced interest rate and credit derivatives covered in further depth in De La Rosa’s Advanced Quantitative Finance with Modern C++. What You Will Learn:&nbsp;<ul><li>Master modern C++23 syntax and features, including object-oriented and generic programming.</li><li>&nbsp;Design flexible option payoff hierarchies for code reuse.</li><li>Apply advanced numerical techniques such as Monte Carlo, binomial/trinomial trees, and finite difference methods.</li><li>Calculate and interpret option sensitivities (Greeks).</li><li>Model and price exotic options, including stochastic volatility and jump-diffusion models.</li><li>&nbsp; Integrate mathematical finance concepts into production-quality C++ code.</li></ul>Who This Book is for: Quantitative analysts, financial engineers, researchers, and advanced developers who seek to deepen their knowledge of derivative pricing and computational finance using modern C++. Also suited for graduate students in quantitative finance or applied mathematics who want to complement their theoretical studies with robust coding skills.

Foundations, Derivatives, and Computational Methods

Mastering Quantitative Finance with Modern C++

Lecture Notes in Networks and Systems

This book aims to capture the interest of researchers and professionals in information technology, computer science, and mathematics. It covers fundamental and advanced concepts related to intelligent computing paradigms, data sciences, graph theory, and mathematical modeling. In high-performance computing, the need for intelligent, adaptive computing mechanisms and the integration of mathematical modeling in computational algorithms is becoming increasingly significant. Serving as a valuable resource for industry professionals, this book also supports beginners in gaining insights into enhanced computing paradigms and mathematical concepts, from foundational to advanced levels. Our objective is to provide a platform for researchers, engineers, academicians, and industry experts worldwide to share their findings on emerging trends. The authors believe this book not only presents innovative ideas but also fosters engaging discussions and inspires new perspectives.

ICMMCS 2025 Volume 1

Proceedings of 4th International Conference on Mathematical Modeling and Computational Science

Springer Hydrogeology

The primary hydrologic parameters in assessing water resources are rainfall and runoff which also play a major role in controlling groundwater recharge. In light of the changing global climate, the socioeconomics and lifestyle modalities within the research region heavily depend on the hydrologic modelling of the catchments. Therefore, to simulate and estimate water availability, hydrologic models with reliable data must be used. In addition, reliable rainfall-based storm runoff forecasts are also essential for flood hazard mitigation and adaption. Floods rank among the catchment's most severe natural disasters, causing substantial property damage, fatalities, and economic risk. Furthermore, reliable modelling is an effective way to mitigate and prevent these flood threats.

Hydrological Modelling and Assessment in Arid Region using Remote Sensing and GIS: A Case study in Southeast Sinai, Egypt

Professional Practice in Governance and Public Organizations

From Administrative Sources to Public Value

Data-Driven Learning in the EU

The process by which information enables energy to produce useful work is fundamental to understand the principles of engineering, and &nbsp;the working of all systems, including human economies. This concept, known as Infodynamics, synthesizes ideas from physics, biology, ecology, sociology and political sciences, and allows us to analyze economies and ecosystems through the lens of complex systems theory.&nbsp;Infodynamics, Economics, Energy, and Life introduces a holistic empirical perspective of the emergence, evolution and functioning of biological and economic systems. Maxwell’s demon in quantum mechanics, singing wales in the oceans, AI programmers, music composers and law writing legislators, all aim to create synergies to increase economic efficiency and sustainability in organisms and society using information. By bridging the gap between information theory and thermodynamics, the book underscores the value of interdisciplinary approaches in addressing complex social phenomena, providing fundamental insights to policymakers, sociologist and any researcher concerned with the future of our bio-social-economic systems.Infodynamics &nbsp;unveils profound universal patterns, conspicuous among all life forms and all human civilizations. Readers will gain a deeper interdisciplinary understanding of the interplay between information and energy across all dimensions of our world, so as to improve their areas of expertise or even their scientific discipline.Klaus Jaffe with a research background in chemistry, biology and economics, is Professor Emeritus at Universidad Simón Bolívar (USB), Caracas. He established the International Doctoral Program for Interdisciplinary Science at USB.&nbsp;

The process by which information enables energy to produce useful work is fundamental to understand the principles of engineering, and the working of all systems, including human economies. This concept, known as Infodynamics, synthesizes ideas from physics, biology, ecology, sociology and political sciences, and allows us to analyze economies and ecosystems through the lens of complex systems theory.&nbsp;Infodynamics, Economics, Energy, and Life introduces a holistic empirical perspective of the emergence, evolution and functioning of biological and economic systems. Maxwell’s demon in quantum mechanics, singing wales in the oceans, AI programmers, music composers and law writing legislators, all aim to create synergies to increase economic efficiency and sustainability in organisms and society using information. By bridging the gap between information theory and thermodynamics, the book underscores the value of interdisciplinary approaches in addressing complex social phenomena, providing fundamental insights to policymakers, sociologist and any researcher concerned with the future of our bio-social-economic systems.Infodynamics unveils profound universal patterns, conspicuous among all life forms and all human civilizations. Readers will gain a deeper interdisciplinary understanding of the interplay between information and energy across all dimensions of our world, so as to improve their areas of expertise or even their scientific discipline.

An Interdisciplinary Approach

Infodynamics, Economics, Energy, and Life

Schule für Mathematik, Informatik, Logistik und Erfolg

Das vorliegende Buch ist Teil der ,SMILE-Reihe.‘ Inhalt ist die ,Bedienungsanleitung‘ zum SMILE-Prototyp zur Lagerverwaltung, der die im Kompaktband erläuterten Logistik-Prozesse IT-seitig mittels Programmiersprache ,Python‘ abbildet. Es wird anfänglich erläutert, wie man Python und den ,SMILE-Prototyp‘ in der ,CLI- und GUI-Version‘ installiert. Die notwendigen Dateien können für Python im World Wide Web und für SMILE bei ,Springer Link‘ heruntergeladen werden. Sowohl für die CLI- als auch GUI-Version werden ,Stamm- und Bewegungsdaten‘ benötigt. Diese ,CSV-Datenbasis‘ wird eigens thematisiert. Die Bedienung aller Funktonen der ,CLI-Version‘ wird vorgestellt.Eine Besonderheit dieser Bedienungsanleitung sind definierte ,Szenarien‘, die zum Ausprobieren animieren sollen. Dabei werden alle grundlegenden Funktionen des CLI-Prototyps ausgeführt. Beispielhaft kann so ein kompletter Prozessablauf der Avisierung von Paletten, der Abwicklung am Wareneingangsstich, der Simulation am I-Punkt, der Verarbeitung am Richtplatz sowie diversen Auswertungsfunktionen in einem zusammenhängenden Prozessfluss dargestellt werden. Diese Szenarien bilden ein IT-seitiges Pendent zu den Prozessen im SMILE-Kompaktband. Die Szenarien zur CLI-Version wurden vom Autor im SMILE-Prototyp bereits ausgeführt und in ,Videos‘ festgehalten und können zur Klärung von Unklarheiten genutzt wreden. Alle Videos stehen auch zum Download bei Springer Link bereit!Die Bedienung aller Funktionalitäten der moderneren ,GUI-Version‘ auf Basis des Python-GUI-Moduls ,TKINTER‘ ist ebenfalls in dieser Bedienungsanleitung erläutert. Es werden alle Menü-Punkte ausführlich geschildert und wiederum durch zahlreiche Szenarien miteinander verbunden. So können erneut die im Kompaktband vorgestellten Logistik-Prozesse mittels GUI-Dialogen IT-seitig abgebildet und in Videos nachvollzogen werden.Der AutorDr. Sven Bodo Wirsing
 studierte Mathematik mit dem Nebenfach BWL (insbesondere Logistik) an der CAU zu Kiel und promovierte im Jahr 2005. Seither arbeitet er als IT-Berater für Logistik-Prozesse bei der Brandt &amp; Partner GmbH &amp; Co. KG und ist seit 2012 als Buchautor tätig.

Bedienungsanleitung

Prototyp zur Lagerverwaltung in Python

Grundkurs Mathematik

Dieses nun seit 50 Jahren bewährte und kontinuierlich überarbeitete Lehrbuch eignet sich bestens als Grundlage für eine zweisemestrige einführende Vorlesung für Studierende der Mathematik, Physik und Informatik, aber auch für andere Fächer, die mathematische Grundlagen aus der Linearen Algebra benötigen. Einige weiterführende Themen können für einen schnellen Einstieg problemlos übersprungen werden.Über den ganzen Text hinweg werden die abstrakten Begriffe durch Beispiele motiviert und die lebendigen Wechselbeziehungen zwischen allgemeiner Theorie und konkreten Rechnungen mit Hilfe von Matrizen hervorgehoben. Der Text enthält zahlreiche Übungsaufgaben. Viele Lösungen dazu findet man in dem von H. Stoppel und B. Griese verfassten Übungsbuch zur Linearen Algebra. Weitere Themen und Anwendungen werden im Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie von Gerd Fischer behandelt, das sich bestens als Ergänzung für das Selbststudium eignet.In der 20. Auflage sind neben mehreren kleinen Verbesserungen vor allem im 7. Kapitel die Abschnitte über Tensorprodukte und multilineare Algebra neu bearbeitet und ausführlicher, denn diese Teile bereiten erfahrungsgemäß bei der ersten Lektüre besondere Schwierigkeiten. Sie sind aber wichtig etwa in der Integrationstheorie zum Verständnis der algebraischen Hintergründe.Die Autoren Gerd Fischer war viele Jahre Professor für Mathematik an der Universität Düsseldorf und ist jetzt als Honorarprofessor an der TU München tätig. Er ist Autor zahlreicher erfolgreicher Lehrbücher.Boris Springborn ist Professor für Mathematik an der TU Berlin und wurde dort mit dem Preis für vorbildliche Lehre ausgezeichnet.

Eine Einführung für Studienanfänger

Lineare Algebra

Algebra, Geometrie, Differentialrechnung, Integralrechnung, Vektorrechnung, Komplexe Rechnung

Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg

Math for Business and Economics

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