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Kreditrisikomodellierung

Kreditrisikomodellierung

Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung

Inhalt

Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.

Bibliografische Angaben

November 2009, 396 Seiten, Betriebswirtschaftliche Forschung zur Unternehmensführung, Deutsch
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-1988-5

Inhaltsverzeichnis

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