Informationsgewinnung aus Optionspreisen

Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses
Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.<br><br>
janvier 2011, 211 pages, Business and Economics (German Language), Allemand
GABLER
9783834994905

Autres titres sur ce thème