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Dark Pools

Off-Exchange Liquidity in an Era of High Frequency, Program, and Algorithmic Trading
Livre (relié)84.00 CHF
livrable dans env. 20-45 jours

Contenu

This book deals with the topic of dark trading, or non-displayed, off-exchange trading execution. It discusses the development, importance and practice of dark equity trading in an environment dominated by high frequency, program, block and algorithmic trading, and considers its future prospects in a world of mobile capital and changing regulation.

Informations bibliographiques

octobre 2014, 261 Pages, Global Financial Markets, Anglais
Springer Nature EN
978-1-137-44953-5

Sommaire

Mots-clés

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