Finanzwirtschaftliche Handlungsalternativen bei Zinsänderungsrisiken

Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Schaubild-/Übersichts-/AnhangverzeichnisI.Finanzmärkte im Wandel und Risiken für Unternehmen1II.Erfassung des Zinsänderungsrisikos1.Arten des Zinsänderungsrisikos41.1Festzinsrisiko41.2Variables Zinsrisiko51.3Wiederanlagerisiko51.4Endvermögensrisiko61.5Spreadrisiko62.Marktrisikofaktorenanalyse (MFA)72.1Renditestrukturkurve72.2Zeitablauf/Volatilität83.Duplizierungsprinzip als Grundlage der Marktrisikofaktorenanalyse84.Methoden zur Risikoquantifizierung von Zinsinstrumenten104.1Durationsanalyse und darauf basierende Sensivitätskennzahlen104.2Szenarioanalyse auf der Basis des Total Returns14III.Steuerung von Zinsänderungsrisiken1.Strategien als grundsätzliche, finanzwirtschaftliche Handlungsalternativen bei Zinsänderungsrisiken162.Moderne Finanzinstrumente für das Zinsmanagement212.1Einteilung der Zinsinstrumente nach der Struktur der Finanzmärkte212.2Instrumente mit symmetrischem Risikoprofil 222.2.1Forward Rate Agreements (FRA)222.2.2Zinsswaps272.2.2.1Fallbeispiel für finanzwirtschaftliche Handlungsalternativen bei Zinsänderungsrisiken/Vergleich eines durch einen Zinsswap erzeugten synthetischen Festsatzkredites mit einem herkömmlichen Festsatzkredit362.2.2.2Produktvarianten der Zinsswaps442.2.3Zinsterminkontrakte462.3Instrumente mit asymmetrischem Risikoprofil562.3.1Börsennotierte Zinsoptionen562.3.2Wichtige nicht börsennotierte Zinsoptionen (OTC-Zinsoptionen)642.3.2.1Zinsbegrenzungsverträge: Cap/Floor/Collar652.3.2.2Swaptions752.4Bilanzielle und steuerliche Aspekte803.Finanzwirtschaftliche Handlungsalternativen bei Zinsänderungsrisiken im Vergleich82IV.Schlußwort85Anhang87Literaturverzeichnis99Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.