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Stochastic Finance

Stochastic Finance

An Introduction in Discrete Time

Inhalt

This book provides an introduction to probabilistic methods in finance, based on stochastic models in discrete time. It is aimed primarily at graduate students in mathematics but may also benefit mathematicians in academia and the financial industry. 

In this fifth edition, the entire text has been thoroughly revised to enhance clarity and completeness. This includes new sections on

Bibliografische Angaben

Juli 2025, ca. 646 Seiten, de Gruyter Textbook, Englisch
Walter de Gruyter
978-3-11-104481-1

Schlagworte

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