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Introduction to Risk Parity and Budgeting
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Written by a well-known expert of asset management and risk parity, this book provides an up-to-date treatment of the risk parity approach, an alternative method to Markowitz optimization. It builds financial exposure to equities and commodities, considers credit risk in the management of bond portfolios, and designs long-term investment policy.
Informations bibliographiques
octobre 2024, 440 Pages, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, Anglais
Taylor and Francis
978-1-032-91987-4
Sommaire
Mots-clés
Contenu
Written by a well-known expert of asset management and risk parity, this book provides an up-to-date treatment of the risk parity approach, an alternative method to Markowitz optimization. It builds financial exposure to equities and commodities, considers credit risk in the management of bond portfolios, and designs long-term investment policy.
Informations bibliographiques
octobre 2024, 440 Pages, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, Anglais
Taylor and Francis
978-1-032-91987-4