Derivate und ihre Bewertung

Vorlesung an der Freien Universität Berlin

Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte: Termingeschäfte Put-Call-Parität Fundamentalsatz der Preistheorie risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten Binomialmodell Arbitragefreiheit Black-Scholes-Gleichung

septembre 2023, env. 144 pages, Allemand
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978-3-7543-4175-9

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