Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen
Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
De:Ott, Peter
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Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen? Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?
Informations bibliographiques
novembre 2005, 263 Pages, Versicherung und Risikoforschung, Allemand
Dt. Universitätsvlg.
978-3-8350-0160-2