Size-Effekt am Neuen Markt

Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbkürzungsverzeichnisIIISymbolverzeichnisVAbbildungsverzeichnisVITabellenverzeichnisVIIAnhangverzeichnisVIII1.EINLEITUNG12.NEUER MARKT - EIN NEUES BÖRSENSEGMENT32.1FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN DES NEUEN MARKTES32.2BISHERIGE ENTWICKLUNG53.SIZE-EFFEKT: EIN EMPIRISCHER BEFUND IM WIDERSPRUCH ZU DEN PARADIGMEN DER KAPITALMARKTTHEORIE73.1CAPM ALS UNTERSUCHUNGSGRUNDLAGE73.2SIZE-EFFEKT ALS BEWERTUNGSANOMALIE103.3ERKLÄRUNGSANSÄTZE FÜR DEN SIZE-EFFEKT114.DATENBASIS UND VORGEHENSWEISE134.1UNTERSUCHUNGSPERIODE UND AKTIENAUSWAHL134.2UNTERSUCHUNGSMETHODIK144.2.1GRUPPIERUNG DER UNTERNEHMEN ZU SIZE-PORTFOLIOS144.2.2UNBEREINIGTE UND BEREINIGTE RENDITEN164.2.3VORGEHEN BEI DER ERMITTLUNG VON ÜBERRENDITEN UND BESTIMMUNG DER PARAMETER184.3SPEZIELLE DATENPROBLEMATIK AM NEUEN MARKT235.SIZE-EFFEKT ? EINE ANALYSE FÜR DEN NEUEN MARKT255.1SIZE-EFFEKT BEI UNBEREINIGTEN PORTFOLIORENDITEN255.1.1RENDITEUNTERSCHIEDE DER PORTFOLIOS255.1.1.1Ergebnisanalyse für zwei Portfolios255.1.1.2Ergebnisanalyse für drei und vier Portfolios285.1.2ERGEBNIS BEI UNBEREINIGTEN RENDITEN305.2SIZE-EFFEKT BEI BEREINIGTEN PORTFOLIORENDITEN325.2.1UNTERSUCHUNG DER EMPIRISCHEN WERTPAPIERMARKTLINIE325.2.2ÜBERRENDITEN BEI RISIKOADJUSTIERTEN RENDITEN335.2.2.1Ergebnisanalyse für zwei Portfolios335.2.2.2Ergebnisanalyse für drei und vier Portfolios355.2.3ERGEBNIS BEI RISIKOBEREINIGUNG386.ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT40Anhang43Literaturverzeichnis50Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.