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Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition
Contenu
Presents an overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, this text presents theoretical, numerical and empirical issues.
Informations bibliographiques
janvier 2026, env. 606 Pages, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, Anglais
Taylor and Francis
978-1-4200-8219-7
Sommaire
Mots-clés
Contenu
Presents an overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, this text presents theoretical, numerical and empirical issues.
Informations bibliographiques
janvier 2026, env. 606 Pages, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, Anglais
Taylor and Francis
978-1-4200-8219-7