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Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition
Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition

Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition

Livre (relié)115.00 CHF
Pas encore paru.

Contenu

Presents an overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, this text presents theoretical, numerical and empirical issues.

Informations bibliographiques

janvier 2026, 606 pages, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, Anglais
Taylor and Francis
978-1-4200-8219-7

Sommaire

Mots-clés

Autres titres de la collection: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series

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