Design und Profitabilität von Devisen-Handelsstrategien auf der Grundlage nichtlinearer Prognosemodelle

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,0, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Aufgabe dieser Arbeit ist die Darstelllung der Vorgehensweise bei der Konstruktion von Handelsmodellen, die Empfehlungen für den Devisenhandel geben können, um als Simulation für wissenschaftliche Zwecke oder als Ratgeber für Devisenhändler dienen zu können. Der besondere Wert für die Wissenschaft besteht darin, daß die statistischen Eigenschaften vonWechselkursprognosen nicht zwingend mit ihrer Profitabilität einhergehen. Somit ist ein statistisch überlegenes Modell nicht zwingend ein gutes Modell für das Verhalten derMarktteilnehmer. In dieser Arbeit werden außerdem die Funktionsweise zweier nichtparametrischer Modellfamilien dargestellt – neuronale Netze und genetische Algorithmen.