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Credit Default Swaps

Handelsstrategien, Bewertung und Regulierung

Inhalt

Das Buch vermittelt erst ein grundlegendes Verständnis für Entwicklung, Funktionsweise und regulatorisches Umfeld von Credit Default Swaps (CDS). Anschließend werden die Modellierung und Bewertung von CDS, konkrete Spezialfälle und der Einsatz im Portfoliomanagement erläutert.

Bibliografische Angaben

Januar 2019, 300 Seiten, Deutsch
Wiley-VCH
978-3-527-50949-2

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