Finanzkrisendeterminierte makroprudenzielle Regulierungsinnovationen ...

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Georg-August-Universität Göttingen (Professur für Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisBilderverzeichnisIVAbkürzungsverzeichnisV1Einleitung12Systemdestabilisierende Problemkomplexe der Finanzkrise22.1Fehlende Berücksichtigung von Systemrisiken in der Aufsichtsstruktur22.2Überblick über mangelnde Berücksichtigung makroprudenzieller Aspekte im Regulierungsrahmen nach Basel II32.2.1S1 – Haftung, Verlusttragfähigkeit und Zyklik als Determinanten der Eigenkapitalbasis32.2.2S1 – Unzureichende Risikodeckung und hohe Verschuldung42.2.3S2 – Refinanzierungsschwierigkeiten und Liquiditätsknappheit62.2.4S3 – Fehlende Marktdisziplinierung von Risiken durch intransparente Offenlegung72.2.5Sonstiges – (G)SIFIS und Moral Hazard sowie Risiken im Schattenbankensystem83Makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen103.1Erweiterung der Aufsichtsstruktur auf Makroebene durch den ESRB103.2Konkretisierung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen113.2.1S1 – Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie Einführung zyklischer und verlusttragender Kapitalpuffer113.2.2S1 – Erhöhung der Risikogewichte und Einführung eines Leverage Ratio143.2.3S2 – Einführung eines globalen Liquiditätsstandards163.2.4S3 – Stärkung von Aufsicht und Marktdisziplin durch erweiterte Offenlegungspflichten193.2.5Sonstiges – Zusätzliche Anforderungen für (G)SIFIS und Schattenbanken204Würdigung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen224.1Der ESRB als Element der Aufsicht auf Makroebene224.2Die makroprudenziellen Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen234.2.1S1 – Stärkung Eigenkapitalbasis und Einführung flexibler Kapitalpuffer234.2.2S1 – Erhöhung der Risikogewichte und Einführung eines Leverage Ratio244.2.3S2 – Einführung eines globalen Liquiditätsstandards264.2.4S3 – Erweiterte Offenlegungspflichten274.2.5Sonstiges – Maßnahmen für (G)SIFIS und Schattenbanken274.3Fazit und Ausblick29Literaturverzeichnis31Anhang35Erklärung41