Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Contenu
Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Die Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen ein.
Informations bibliographiques
mars 2010, 248 pages, Allemand
GABLER
9783834984975