Der Einsatz von Kreditderivaten zur Steuerung von Ausfallrisiken bei ...

Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:ABBILDUNGSVERZEICHNISABKÜRZUNGSVERZEICHNIS1.Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit2.Das Ausfallrisiko und die Risikoeinstellung von Banken2.1Definition des Ausfallrisikos und Einordnung in die bankbetriebliche Risiken-Systematik2.2Exposure-Typen2.2.1Kredit2.2.2Schuldrechtliche Wertpapiere2.2.3Beteiligungsrechtliche Wertpapiere (Aktien)2.2.4Derivate3.Quantifizierung des Ausfallrisikos3.1Quantifizierung des isolierten Ausfallrisikos3.1.1Messung des Ausfallrisikos mit Hilfe des Optionspreismodells3.1.1.1Eigenschaften und Abgrenzung des Modells3.1.1.2Modelldarstellung am Beispiel des Kredits3.1.1.3Kritische Würdigung des Modells3.1.2Ableitung kardinaler Risikomeßgrößen aus Ratings3.1.2.1Ermittlung des Erfüllungsrisikos3.1.2.2Ermittlung des Positionsrisikos3.2Quantifizierung des Portefeuille Ausfallrisikos unter Beachtung des Rendite-Aspekts3.2.1Relevanz der modernen Portfolio-Theorie3.2.1.1Skizzierung des Modells3.2.1.2Übertragbarkeit auf Ausfallrisiko - Exposure3.2.2Value at Risk (VaR) - Ansatz3.2.2.1Grundzüge des Modells3.2.2.2Übertragbarkeit auf Ausfallrisiken3.2.2.3Kritische Würdigung des VaR - Ansatzes4.Erscheinungsformen und Märkte von Kreditderivaten4.1Definition der Kreditderivate4.2Erscheinungsformen von Kreditderivaten4.2.1Kreditderivate auf Swap-Basis (forward based)4.2.1.1Credit Default Swap4.2.1.2Basket Credit Swap4.2.1.3Total Return Swap4.2.1.4(Credit) Spread Swap4.2.1.5Weitere Swap-Strukturen4.2.2Kreditderivate auf Optionsbasis4.2.2.1Credit (Default) Option4.2.2.2Basket Credit (Default) Option4.2.2.3(Credit) Spread Option4.2.3Credit Note4.3Märkte für Kreditderivate4.3.1Marktentwicklung bis heute4.3.1.1Marktteilnehmer nach Geographie4.3.1.2Marktteilnehmer nach Institutionen4.3.1.3Bedeutung einzelner Produkte4.3.2Faktoren der zukünftigen Entwicklung4.3.2.1Negative Faktoren4.3.2.2Positive Faktoren5.Kreditderivate als Instrumente der Steuerung des Ausfallrisikos5.1Abgrenzung und Vergleich zu sonstigen Instrumenten der Steuerung des Ausfallrisikos5.2Steuerung mittels Kreditderivaten6.Analytische Pricing-Ansätze für Kreditderivaten7.Aufsichtsrechtliche Behandlung von KreditderivatenVERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATURERKLÄRUNGLEBENSLAUFBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte […]