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Advances in Mathematical Economics
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Advances in Mathematical Economics

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Weak compactness and convergences in LE'1[E].- Abstract convexity and non-smooth analysis.- Recursive method in stochastic optimization under compound criteria.- On law invariant coherent risk measures.- The Monge-Kantorovich problems and stochastic preference relations.

octobre 2013, env. 136 pages, Advances in Mathematical Economics, Bd. 3, Anglais
Springer
978-4-431-65937-2

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