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Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten

Buch (broschiert)66.00 CHF
lieferbar in ca. 20-45 Arbeitstagen

Inhalt

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.

Bibliografische Angaben

August 1998, 228 Seiten, Gabler Edition Wissenschaft, Deutsch
Dt. Universitätsvlg.
978-3-8244-6740-2

Inhaltsverzeichnis

Schlagworte

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